行业华安证券单向做多第09期

华安证券：单向做多(第 09期) 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

说明：

1.本报告采用量化交易系统生成交易决策，演示模拟组合构建及其调整过程。

2.投资对象为沪深 00成分股。

.该系统未使用杠杆，实际建仓数量需按账户总资产与模拟账户总资产之比进行等比缩放。

4.目标组合中“建仓日收盘价”系以报告撰写日为基准的“前复权价格”；“建仓数量”系相同头寸规模条件下以前复权价格折算的“前复权”数量；“最新价”系指报告撰写日收盘价。

5.本报告撰写时间为交易日收名次越靠前越好。但这次比赛的过程同样重要盘之后，报告发布时间为下一个交易日开盘之前。报告所据了解署日期为下一个交易日日期。

6.若需要做空，请参阅本公司之《量化交易策略：融资融劵》等报告。